Vega

Indicatore che misura l'impatto della volatilità dell'attività sottostante sui prezzi di uno strumento finanziario derivato. In particolare, esprime la variazione di prezzo che si registra quando la volatilità aumenta o diminuisce di un punto percentuale.

Vega è un indicatore che misura la volatilità implicata di un'opzione. Si riferisce alla sensibilità del prezzo dello strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità dell'attività sottostante. Quando il Vega assume valori elevati, ciò significa che l'opzione è molto sensibile a variazioni nella volatilità del sottostante. Questa misura può essere usata dagli investitori per valutare quanto possano essere profittevoli le loro opzioni in base alle variazioni della volatilità. Per annullare il Vega, è necessario inserire almeno due opzioni negoziabili che dipendano dalla stessa attività sottostante. Un aumento della volatilità implicata di un'opzione aumenterà Vega, il che significa che il prezzo dell'opzione aumenterà di più. Allo stesso modo, una diminuzione della volatilità implicata ridurrà Vega, il che significa che il prezzo dell'opzione aumenterà di meno. Vega è un indicatore importante per il trading con opzioni, in quanto aiuta a determinare la sensibilità del valore di uno strumento derivato a variazioni nella volatilità dell'attività sottostante.