Valore Temporale

Il valore di un'opzione è costituito da una parte intrinseca e da una parte temporale. Il primo è determinato dal valore dell'attività sottostante e il secondo è la differenza tra il prezzo dell'opzione e il suo valore intrinseco. Quest'ultimo è legato alla scadenza, al tempo che rimane prima di essa e al prezzo di mercato dell'attività sottostante.

Il Valore Temporale è un concetto economico-finanziario che si basa sulla premessa che una somma di denaro in un momento specifico ha più valore di una somma di denaro che si otterrebbe in un momento successivo. Si tratta di un principio che indica l'importanza di una somma di denaro in relazione al tempo. Il Valore Temporale è espresso come il valore attuale di una somma di denaro che si otterrebbe in un momento successivo, al netto della perdita di valore dovuta ai cambiamenti dei tassi di interesse.