Opzione Asiatica

Un'opzione finanziaria la cui remunerazione finale è determinata dal prezzo medio dell'attività sottostante osservato durante un determinato intervallo di tempo.

L'opzione asiatica è un tipo di contratto derivato che deriva il suo valore dal prezzo di un'attività sottostante. Si tratta di uno strumento finanziario che consente agli investitori di proteggersi da una possibile perdita di valore nel sottostante. Il prezzo di un'opzione asiatica è determinato dal prezzo medio ponderato del sottostante nel periodo in cui il contratto è in essere. Le opzioni asiatiche possono essere acquistate o vendute come un contratto aperto, ma possono anche essere scambiate come una combinazione di contratti aperti e chiusi. Il payoff finale di un'opzione asiatica dipende dalla media dei prezzi del sottostante durante un determinato periodo, e può essere sia call (average call) che put (average put). Nel contratto di opzione vengono specificate le modalità di osservazione dei prezzi, che possono essere regolare, crescente o decrescente. Un'opzione asiatica è uno strumento utile per proteggersi da variazioni di prezzo durante un determinato periodo di tempo, senza essere limitati dall'esposizione ai rischi di un movimento direzionale.