Interest Rate Collar

Un interest rate collar è un contratto derivato che combina una posizione lunga in un tasso di interesse massimo, detto anche cap, e una posizione corta in un tasso di interesse minimo, detto anche floor. Si tratta di un'opzione che protegge da un aumento del tasso di interesse, ma al contempo limita i guadagni in caso di riduzione del tasso.

Un Interest Rate Collar è un contratto derivato su tassi di interesse che combina una posizione lunga in un interest rate cap e una posizione corta in un interest rate floor. Si tratta di uno strumento finanziario utilizzato per proteggere un'operazione da possibili variazioni dei tassi di interesse. Si tratta di una strategia di gestione del rischio finanziario che consente a un'azienda di proteggersi da oscillazioni improvvise nei tassi d'interesse. Consiste nella combinazione di un’opzione di acquisto a un prezzo di esercizio superiore e di un’opzione di vendita a un prezzo di esercizio inferiore. L'obiettivo principale di un Interest Rate Collar è quello di garantire un rendimento sicuro limitando al tempo stesso le perdite potenziali. Il compratore è protetto da un tasso massimo (conosciuto come cap rate) e da un tasso minimo (conosciuto come floor rate). In questo modo, l'acquirente è in grado di proteggersi contro i rischi connessi al tasso di interesse e di limitare le perdite.